На Уолл-стрит повторяется 1929 год

КЕМБРИДЖ: Любой писатель, занимающийся финансовой беллетристикой, с легкостью бы увязал исключительно завышенную стоимость акций, основанную на преувеличенной вере во влияние новых технологий на производительность, и всеобщую чрезмерную уверенность в американской модели, со всеобъемлющей и всепроникающей мировой финансовой уязвимостью, свидетельством которой явился кризис в Азии, умирание Японии и хаос в России. Сочетание всех этих компонентов является смертельной смесью. Но это может оказаться не просто беллетристикой. Не нужно удивляться, если заключительной главой истории глобализации 1990х годов действительно станет крах на Уолл-стрит, удачно приуроченный к 70-летней годовщине драмы 1929 года.

Если повторится "Черный Вторник", то отсюда будет рукой подать до мировой депрессии. Почему? Европе недоступны политические меры, с помощью которых можно ответить на такое бедствие, поскольку ее финансовое положение уже слабо, а новый европейский Центральный Банк запутался в неэффективной и старомодной одержимости побороть инфляцию. Япония будет не в состоянии реагировать, поскольку японское правительство не способно поддержать на плаву даже свою собственную экономику. А в Америке, с ее сегодняшней чрезмерной и буйно расцветшей самонадеянностью, кто был бы удивлен, если экономика просто потерпела бы крах, следуя резкому падению фондового рынка.

Вот какова схема следующей депрессии, которая вот-вот может разразиться. Но люди скажут - не верьте этой схеме, ее составные части преувеличены, и катастрофа пока не грозит.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ct8QJR9/ru;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.